Gesetze / Versicherungsaufsichtsgesetz
VAG 2016Anlage 3 Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)
(Fundstelle: BGBl. I 2015, 558 - 559)
1.
Berechnung der Basissolvabilitätskapitalanforderung (BSCR)Die in § 100 dargelegte Basissolvabilitätskapitalanforderung wird wie folgt ermittelt:[Abbildung]wobei SCRi das Risikomodul i und SCRj das Risikomodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:SCRNichtleben: Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul;SCRLeben: Lebensversicherungstechnisches Risikomodul;SCRKranken: Krankenversicherungstechnisches Risikomodul;SCRMarkt: Risikomodul Marktrisiken;SCRAusfall: Risikomodul Gegenparteiausfall.Der Faktor „Corr i, j“ steht für die Angaben in Zeile i und Spalte j der folgenden Korrelationsmatrix:
| j | Markt | Gegenpartei- ausfall | Lebens- versicherung | Kranken- versicherung | Nicht-Lebens- versicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| i | |||||
| Markt | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Gegenparteiausfall | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| Lebensversicherung | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 |
| Krankenversicherung | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 |
| Nicht-Lebensversicherung | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
2.
Berechnung des nichtlebensversicherungstechnischen RisikomodulsDas in § 101 genannte nichtlebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:[Abbildung]wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj :SCRNL-Prämien/Rückstellung: Untermodul Nichtlebensversicherungprämien- und ‑reserverisiko;SCRNL-Katastrophen: Untermodul Nichtlebenskatastrophenrisiko.
3.
Berechnung des lebensversicherungstechnischen RisikomodulsDas in § 102 genannte lebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:[Abbildung]wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:SCRSterblichkeit: Untermodul Sterblichkeitsrisiko;SCRLanglebigkeit: Untermodul Langlebigkeitsrisiko;SCRInvalidität: Untermodul Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko;SCRLV-Kosten: Untermodul Lebensversicherungskostenrisiko;SCRRevision: Untermodul Revisionsrisiko;SCRStorno: Untermodul Stornorisiko;SCRLV-Katastrophen: Untermodul Lebensversicherungskatastrophenrisiko.
4.
Berechnung des Risikomoduls MarktrisikenStruktur des Risikomoduls MarktrisikenDas in § 104 genannte Marktrisikomodul errechnet sich wie folgt:[Abbildung]wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:SCRZins: Untermodul Zinsänderungsrisiko;SCRAktien: Untermodul Aktienrisiko;SCRImmobilien: Untermodul Immobilienrisiko;SCRSpread: Untermodul Spread-Risiko;SCRKonzentration: Untermodul Marktrisikokonzentrationen;SCRWechselkurs: Untermodul Wechselkursrisiko.